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分析风险与机率

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发表于 2013-12-23 18:09:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
分析风险与机率
对于一个部位,伯纳德·奥佩蒂特如何分析风险与机率呢? “虽然我知道部位发生特定的损失之后就会出场,但我还是认为投入的全部资金都完全承担风险。另外,我也会考虑部位某个获利百分率的发生机率,然后评估我所承担的对应风险。我会考虑可能结果的机率分析,例如:采取某项行动可能有50%的机率如何发展,或不采取行动可能有50%的机率如何发展,或50%的小赔对应50%的大赚。你必须了解最后结果的机率分配概况。”
分析一笔交易的可行性,伯纳德·奥佩蒂特把所有投入资金视为风险资本。他知道部位顶多只会发生特定程度的损失(例如:15%),即使最大的损失设定为15%.他还是认为整体投入资金都全部承担风险。然后,从这个角度评估各种可能结果的机率分配,分析对应的报酬潜能。惟有通过机率分配的架构,才能掌握报酬的概念。
举例来说,如果建立某个选择权部位,起始价值为10,000美元.风险资本就视为10,000美元。为了评估风险/报酬比率,伯纳德·奥佩蒂待分析部位最后结果的机率分配。如此可以了解相关风险提供的报酬潜能。(从数学角度来说,把发生机率视为权数而汇总各种可能结果,然后比较这个报酬期望值与风险。)

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